總體來看,螺旋管期貨的價差波動具有一定的特點,這些特點為我們的跨期套利提供了相應的機會,具體來說,螺紋鋼期貨的價差波動及對應的跨期套利機會有如下特征:
{dy}:0-200元是各個主力合約之間價差的密集成交區,特別是次年1月-10月與5月-1月的價差尤其符合這一特征.
第二:最為明顯的套利機會發生在主力移倉的過程中,且套利機會主要分布在1月、7月、10月前后,套利方向則為買入遠月合約賣出近月合約;具體來說,5月-10月合約的這一跨期套利機會大約在10月份左右,10月-5月合約的這一跨期套利機會大約在1月份左右,次年1月-當年10月合約的這一跨期套利機會大約在7月份左右.