總體來(lái)看,螺旋管期貨的價(jià)差波動(dòng)具有一定的特點(diǎn),這些特點(diǎn)為我們的跨期套利提供了相應(yīng)的機(jī)會(huì),具體來(lái)說(shuō),螺紋鋼期貨的價(jià)差波動(dòng)及對(duì)應(yīng)的跨期套利機(jī)會(huì)有如下特征:
　　{dy}:0-200元是各個(gè)主力合約之間價(jià)差的密集成交區(qū),特別是次年1月-10月與5月-1月的價(jià)差尤其符合這一特征.
　　第二:最為明顯的套利機(jī)會(huì)發(fā)生在主力移倉(cāng)的過(guò)程中,且套利機(jī)會(huì)主要分布在1月、7月、10月前后,套利方向則為買入遠(yuǎn)月合約賣出近月合約;具體來(lái)說(shuō),5月-10月合約的這一跨期套利機(jī)會(huì)大約在10月份左右,10月-5月合約的這一跨期套利機(jī)會(huì)大約在1月份左右,次年1月-當(dāng)年10月合約的這一跨期套利機(jī)會(huì)大約在7月份左右.